Головна
Соціологія || Фінанси || Економіка || Юриспруденція
Банківська справа / Доходи та витрати / Лізинг / Фінансова статистика / Фінансовий аналіз / Фінансовий менеджмент / Фінанси / Фінанси та кредит / Фінанси підприємств / Шпаргалки
ГоловнаФінансиФінанси
ЗМІСТ:
Д. Е. БЕСТЕНС, В.М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД. Нейронні мережі і фінансові ринки: прийняття рішень в торгових операціях. - Москва: ТВП, 1997. - Хх, 236 с., 1997
Нейрони-мережева методологія, поки мало представлена в російській професійної науково-технічній літературі, знаходить все нові успішні застосування в практиці управління та прийняття рішень, у тому числі - в фінансової та торговельній сферах. Лежача в її основі теорія нелінійних адаптивних систем довела свою корисність при виробленні прогнозів в цілому ряді галузей економіки і фінансів. Книга знайомить зі способами застосування методології нейронних мереж для вирішення задач аналізу і прогнозу в таких актуальних для сучасної російської економіки питаннях, як кризові явища на ринках капіталу, податкові надходження, динаміка цін похідних фінансових інструментів та індексів курсів акцій, ефективність диверсифікації портфельних капіталовкладень, ризик надання кредитів або банкрутство корпорацій і банків. Постійні порівняння з іншими застосовуваними способами аналізу і прогнозу (наприклад, статистичними методами аналізу часових рядів та класифікації або способами технічного аналізу) допомагають читачеві точніше визначити роль і місце нейрон-но-мережних методів у галузях, що становлять для нього практичний інтерес. Дане видання адресоване, насамперед, фінансовим директорам, керуючим і аналітикам фінансових організацій, фахівцям з кількісному аналізу і системним експертам, а також студентам і аспірантам відповідних спеціальностей. Іл. 51. Бібліогр. 296 назв.
Про авторів
Передмова
Введення
Нейрони-мережеві методи
ВСТУП У МЕТОДИ нейронних мереж
Паралелі з біологією
ПРИСТРІЙ нейронних мереж
Різні види функції активації
Нейронні мережі з прямим зв'язком
НАВЧАННЯ
Критерії помилок
Зворотне поширення помилки
Способи забезпечення і прискорення сходимості вибір початкових ваг
Обхід локальних мінімумів
Впорядкування даних
Пакетна обробка
Імпульс
Управління величиною, кроку
Зміна похідної сигмоїда
Методи другого порядку
Методи локальної оптимізації
Інші алгоритми навчання
Узагальнюючого ПРАВИЛА
Шум
Перенавчання
Обсяг навчальної вибірки
Послідовний спуск, або використання підтверджує безлічі
Перехресне підтвердження
Регуляризація
Оптимізація архітектури
Динамічні, самоорганізовані мережі та мережі із зустрічним поширенням
Динамічні мережі
Нейронні мережі з тимчасовою затримкою
Мережі Хопфілда
Самоорганізуються мережі
Мережа із зустрічним поширенням
ПРИМІТКИ
2.Прімененіе нейронних мереж в задачах класифікації та аналізу часових рядів
Застосування нейронних мереж в задачах класифікації та аналізу часових рядів
нейронні мережі В ЗАДАЧАХ КЛАССІФІКАЦІІЦель класифікації
Імовірнісна класифікація
Класифікатори зразків
Нейронна мережа з прямим зв'язком як класифікатор
Кодування на виході
Обсяг мережі
Вибір архітектури мережі
Аналіз показників роботи мережі
Зведення дій при побудові класифікатора
Приклад: іриси Фішера
База даних і попередня обробка
Навчання та доведення
Результати
Застосування нейронних мереж в аналіз часу рядів задача аналізу часових рядів
Статистичний аналіз часових рядів
Моделі, засновані на нейронних мережах з прямим зв'язком
Попередня обробка даних
Збір даних
Очищення і перетворення бази даних
Побудова моделі
Оптимізація навчання
Статичний і адаптивне навчання
Відбір і діагностика моделі
Доведення
Приклад: сонячні плями
Порівняльна оцінка продуктивності нейронних мереж
Попередня обробка
Навчання
Результати роботи
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИМІТКИ
3.Банкротства, паніки і безумства
Банкрутства, паніки і безумства
ТЕОРІЯ ХАОСА ТА РИНКИ КАПІТАЛУ
БАНКРУТСТВА, ПАНІКИ І БОЖЕВІЛЛЯ
МОЖНА пророкує ЗАКОНОМІРНОСТІ ВО тимчасовому ряді ЦІН?
Декілька нейронів-МЕРЕЖЕВИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ з логістичними часовими рядами
Мережева оцінка в двовимірних задач (відображення хенону)
спрощений варіант МОДЕЛІ хенону
Порівняння результатів прогнозу
ДЕЯКІ ПІДСУМКОВІ ЗАУВАЖЕННЯ
ПРИМІТКИ
4.Прогнозірованіе грошових потоків. Податкові надходження
Грошові потоки
ГОЛЛАНДСЬКА НОРМАТИВНА БАЗА
Традиційні методи оцінки
ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ
ВИБІР ЗМІННИХ
VI: Календарний ефект (CAL)
V2: Офіційна оцінка валовий річний брутто-суми податків (ANNUAL)
V3: Сезонність (SEA)
V4: Число робочих днів у місяці (DAY)
V5: Сукупне споживання (CON)
V6: Ставка МБК (AIBOR)
V7: Сукупні вкладення в цінні папери з фіксованим доходом (INV)
V8: Рівень безробіття (UNEM)
V9: Амстердамський індекс курсів акцій (CBS)
V10: Пропозиція грошей (Ml)
VII: Показник фази циклу ділової активності (CYC)
Нейрони-МЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ
внесок кожного з ЗМІННИХ окремо
ВИСНОВКИ
ПРИМІТКИ
5.Временние ряди в задачах розрахунку цін опціонів європейського типу
Тимчасові ряди в задачах розрахунку цін опціонів європейського типу
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ендогенних і екзогенних ЗМІННІ
Ціна виконання (EXERP)
Ціна опціону (WAVGPOP)
Тимчасова цінність опціону (TIME)
День тижня (TRADAY)
Година здійснення угоди (TRAHOUR)
Відкритий інтерес по опціонах колл і пут (OICA, OIPU)
Обсяг угод (CACONAP, CACONJU і CACONOC)
Дохід по акціях (RETLAG)
Різниця між цінами пропозиції та попиту (лоби)
Час до виконання (ТТМ)
Припущене волатильність (1МУОЬЕ1Ш)
Історична волатильність ціни акцій Філіпс (HISVOLA)
Процентна ставка (EURO і IMPLRE)
Теоретична ціна квітневих 1992 опціонів колл
Пут-колл співвідношення протягом дня (CAPUDIF)
Дельта опціону (DELTAEUR)
Гамма опціону (GAMMAEUR)
Лямбда (LAMBDAEUR), ро (RHOEUR) і тета (THETAEUR) опціонів
Кількість змін ринкової котирування (DELQU)
Попередня обробка даних і підготовчі тести
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ МЕРЕЖІ
ОБГОВОРЕННЯ
6.Оценка індексів ринку акцій
Оцінка індексів ринку акцій
Вплив економічних факторів і побудова моделей
ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ АРТ
багатошаровість СХЕМА зі зворотним поширенням ПОМИЛКИ
Порівняння індивідуального і систематично вкладу змінних
Аналіз поведінки змінних на основі величини похибки
Аналіз впливу змінних, заснований на вирішальному правилі класифікації
висновки
7.Управленіе міжнародним портфелем
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ портфельних інвестицій
СПОСОБИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ: Експертна думка
СПЕЦИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ
ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА
НАВЧАННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
висновки
8.Оцінка кредитного ріскана підставі даних нефінансовогохарактера
Оцінка кредитного ризику на підставі даних нефінансового характеру
МОДЕЛІ передбачення банкрутства
Надання позики малим і середнім підприємствам (ДОСВІД ПОЛЬЩІ)
ОПИС БАЗИ ДАНИХ
Група а: Ознаки даної компанії або галузі (6 змінних)
ГРУПА В: Організаційні фактори (9 змінних)
ГРУПА З: Макроекономічні показники (6 змінних)
ГРУПА D: Фінансові показники (5 змінних)
Нелінійний аналіз головних компонент
ЛША ЯК ТОЧКА ВІДЛІКУ
Нейрони-МЕРЕЖЕВІ МОДЕЛІ
Результати для випадку 5-мірної вхідний матриці
Результати для 26-мірної вхідний матриці
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСВІД ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ У голландському інвестиційним банком
Опис бази даних голландського інвестиційного банку
Аналіз головних компонент
ДВІ ТОЧКИ ВІДЛІКУ: ЛША І КШ
Результати класифікації за допомогою нейронних мереж
ОБГОВОРЕННЯ
9. Прогнозування банкрутства корпорацій
Прогнозування банкрутства корпорацій
Можливості нейронних мереж в задачах прогнозування банкрутства КОРПОРАЦІЙ
ОЦІНКА ЯКОСТІ МОДЕЛІ
ЕКСПЕРИМЕНТ
РОЗРОБКА МОДЕЛІ
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Використання у нейронної мережі зниженим розділяти рівнів
Використання нейронних мереж в торгівлі
Головне завдання інвестора
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ І ГІПОТЕЗА ЕФЕКТИВНОГО РИНКУ
ЗБІР ДАНИХ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛ
ВІДТВОРЕННЯ ПРАВИЛА СМА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖЕЮ
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
ОБГОВОРЕННЯ
Список літератури
Фінанси:
  1. М.І. КАРЛІН. Державні ФІНАНСИ УКРАЇНИ - 2008 рік
  2. С.С. Сулaкшін. Фінансові ринки та економічна політика Росії. Монографія - К.: Науковий експерт, 2008. - 136 с. - 2008 рік
  3. Наталя Борисівна Ермасова. Фінанси: конспект лекцій - 2008 рік
  4. Зві Боді, Роберт Мертон. Фінанси - 2007
  5. Ковальова А.М.. Фінанси - 2005
  6. Джене Сицилиано. Фінанси для нефінансових менеджерів - 2005
  7. Бокова І.В., Дядічко С.П., Кримова І.П., Мусіна Л.А., Різник І. А.. Фінанси і кредит: Короткий курс лекцій - 2004
  8. А.Г. Грязнова, КВ. Маркін. фінанси - 2004
  9. М. макиаи. Фінанси та бухгалтерський облік - 2004
  10. Миколаєва Т.П.. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ - 2003
  11. Кравець М.А. Миколаєва Т.П. Рзаєв А.М., Соколова І.Ю. Фінанси і кредит - 2003
  12. А. М. Литовських І. К. Шевченко. ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ - 2003
  13. І.Н.Юдіна. Фінансова система Росії: історія і сучасність - 2003
  14. Моїсеєв С.Р.. Міжнародні фінансові ринки і міжнародні фінансові інститути. / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. М., 2002р. - 245 с. - 2002 рік
  15. Н.Н.Нелюбова, СП. Сазонов. ФІНАНСИ - 2001 рік
  16. Джонс Ернест. Ділові фінанси: Пер. з англ. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1998. - 416 е.: ил. - 1998
© 2014-2022  elbib.in.ua